Fractal Adaptive Moving Average Formula




Fractal Adaptive Moving Average FormulaMetaTrader 5 - Indicadores Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) - indicador para MetaTrader 5 Fractal Adaptive Moving indicador tecnico medio (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador e construido com base no algoritmo da Media Movel Exponencial. Na qual o fator de suavizacao e calculado com base na dimensao fractal atual da serie de precos. A vantagem da FRAMA e a possibilidade de seguir fortes movimentos de tendencia e de desacelerar suficientemente nos momentos de consolidacao de precos. Todos os tipos de analise utilizados para medias moveis podem ser aplicados a este indicador. FRAMA (i) - valor atual da FRAMA Preco (i) - preco atual FRAMA (i) - preco atual FRAMA (i) -1) - valor anterior de FRAMA A (i) - fator de corrente de suavizacao exponencial. O factor de suavizacao exponencial e calculado de acordo com a seguinte formula: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - dimensao fractal actual EXP () - funcao matematica do expoente. Dimensao fractal de uma linha reta e igual a um. Ve-se a partir da formula que se D 1, entao A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Assim, se o preco muda em linhas rectas, a suavizacao exponencial nao e utilizada, porque nesse caso a formula FRAMA (i) 1 Preco (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Preco (i) Ie O indicador segue exatamente o preco. A dimensao fractal de um plano e igual a dois. Da formula obtemos que se D 2, entao o fator de suavizacao A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Um valor tao pequeno do factor de alisamento exponencial e obtido nos momentos em que o preco faz um forte movimento de dentes de serra. Uma desaceleracao tao forte corresponde a uma media movel simples de aproximadamente 200 periodos. Formula de dimensao fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Calcula-se com base na formula adicional: N (Comprimento, i) Valores N1, N2 e N3 sao respectivamente iguais a: N1 (i) N (Comprimento, i) N2 (i) N (Comprimento, I) N3 (i) N (2 Comprimento, i) Fractal Adaptive Moving Average O Fractal Adaptive Moving Average Indicador Tecnico (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador e construido com base no algoritmo da Media Movel Exponencial. Na qual o fator de suavizacao e calculado com base na dimensao fractal atual da serie de precos. A vantagem da FRAMA e a possibilidade de seguir fortes movimentos de tendencia e de desacelerar suficientemente nos momentos de consolidacao de precos. Todos os tipos de analise utilizados para medias moveis podem ser aplicados a este indicador. Voce pode testar os sinais comerciais deste indicador, criando um Expert Advisor no MQL5 Wizard. (I) preco (i) preco corrente (i-1) valor presente da FRAMA (i) FRAMA A (i) fator atual de suavizacao exponencial. O fator de suavizacao exponencial e calculado de acordo com a formula abaixo: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1) D (i) dimensao fractal atual EXP () funcao matematica do expoente. Dimensao fractal de uma linha reta e igual a um. Ve-se a partir da formula que se D 1, entao A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Assim, se o preco muda em linhas rectas, a suavizacao exponencial nao e utilizada, porque nesse caso a formula se parece com isso. FRAMA (i) 1 Preco (i) (1 1) FRAMA (i1) Preco (i) I. e. O indicador segue exatamente o preco. A dimensao fractal de um plano e igual a dois. Da formula obtemos que se D 2, entao o fator de suavizacao A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Um valor tao pequeno do factor de alisamento exponencial e obtido nos momentos em que o preco faz um forte movimento de dentes de serra. Uma desaceleracao tao forte corresponde a uma media movel simples de aproximadamente 200 periodos. Formula de dimensao fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Calcula-se com base na formula adicional: N (Comprimento, i) (I) valor maximo atual para os periodos de comprimento menorPreco (i) valor minimo atual para os periodos de comprimento Os valores N1, N2 e N3 sao respectivamente iguais a: N2 (i) N (Comprimento, comprimento i) N3 (i) I) Outubro 2005 TRADERS TIPS Aqui esta a selecao de meses de Traders Tips, contribuido por varios desenvolvedores de software de analise tecnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estrategias apresentadas nesta e em outras questoes. Voce pode copiar estas formulas e programas para facilitar o uso em sua planilha ou software de analise. Basta selecionar o texto desejado, realcando como voce faria em qualquer programa de processamento de texto, em seguida, use o comando de chave padrao para copiar ou escolher copia no menu do navegador. O texto copiado pode entao ser colado em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de insercao e executando um comando de colar. Alternando para a frente e para tras entre uma janela do aplicativo e a pagina da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. TRADESTATION: Fractal Adaptive Moving Average O artigo de John Ehlers nesta edicao, Fractal Adaptive Moving Averages, ja apresenta algum codigo EasyLanguage para uma media movel adaptavel. Esta media movel adaptativa e baseada nas propriedades fractal de uma serie de precos. Convertemos o codigo Ehlers para esta media movel numa funcao EasyLanguage, para que possa ser chamada a partir de qualquer indicador ou estrategia. O nome das funcoes e AdaptMovAvgFractal. Tambem adaptamos uma estrategia existente baseada em Bollinger Bands para que ela chame essa nova funcao. A estrategia revista Bollinger Band e chamado FractalAMA Bandas. Ele chama AdaptMovAvgFractal para ambos os calculos de variancia e banda. Este codigo e funcao estarao disponiveis para download no Centro de Suporte da TradeStation. Procure o arquivo Frama. eld. Ehlers codigo original pode ser encontrado no arquivo. eld. --Mark Mills EasyLanguage Perguntas Foruns TradeStation Securities, Inc. Uma subsidiaria do TradeStation Group, Inc. VOLTAR METASTOCK: Fractal Adaptive Moving Average John Ehlers artigo nesta edicao, Fractal Adaptive Moving Averages, introduz um indicador do mesmo nome. Em sua formula de indicador, ele restringe o numero de periodos a um numero par. A formula no MetaStock evita essa restricao pedindo o menor intervalo de tempo. Esse numero e entao usado para os dois calculos de meio intervalo e, em seguida, e duplicado para o calculo do intervalo completo. A formula para este indicador e os passos para inclui-lo no MetaStock sao apresentados aqui. Para inserir este indicador no MetaStock: --William Golson, Equis Equis internacionais GO BACK AIQ EXPERT DESIGN STUDIO: Fractal Adaptive Moving Average O codigo AIQ para John Ehlers fracionario adaptacao movel media (FRAMA) e mostrado aqui juntamente com dois sistemas de negociacao de amostra que nos Usado em um backtest para determinar se o FRAMA e uma melhoria em relacao a uma media movel exponencial de periodo fixo. Um valor de N40 foi usado para executar o teste FRAMA. O teste de media exponencial foi realizado utilizando um periodo fixo de 40 dias. Os sistemas compram quando o preco cruza acima da media movel e vendem quando o preco cruza abaixo da media movel. Apenas o lado longo foi testado. A Figura 1 mostra uma comparacao de um FRAMA com N40 com uma media movel exponencial de 40 dias. O FRAMA e mais responsivo as mudancas de precos do que a media movel exponencial. Os resultados de backtest mostrados na Figura 2, que foram executados na lista de acoes do NASDAQ 100, mostram que o FRAMA e uma melhoria em relacao a media movel exponencial para o sistema de troca de amostras testado. FIGURA 1: TRADESTATION, QQQQ. Heres uma amostra TradeStation grafico de barras diario demonstrando a media movel fractal adaptavel. Por razoes de clareza, a linha de indicador FRAMA nao e mostrada. FIGURA 2: ESTUDO DO PROJETO DO EXPERTO DO AIQ, FRAMA. Aqui esta uma comparacao de FRAMA com N40 a uma media movel exponencial por 40 dias. O FRAMA parece ser mais responsivo as mudancas de precos do que a media movel exponencial. FIGURA 3: ESTUDO DO PROJETO DO EXPERTO DO AIQ, RESULTADOS DO BACKTEST PARA O FRAMA. Os resultados do backtest baseados na lista de acoes do NASDAQ 100 mostram que o FRAMA e uma melhoria em relacao a media movel exponencial para este sistema de negociacao de amostra. O codigo AIQ e mostrado aqui, mas tambem pode ser baixado do aiqsystemsSampC1.htm. WEALTH-LAB: Fractal Adaptive Moving Average Nos meses de Traders Tips, apresentamos um sistema de tendencias seguindo o indicador de FRAMA, introduzido por John Ehlers em seu artigo nesta edicao. A implementacao de Wealth-Labs do indicador personalizado FRAMA (agora parte da biblioteca de codigo Wealth-Lab) permite entradas para o periodo, bem como a constante para a media movel exponencial. Aqui, usamos a constante 4.6, como Ehlers sugere. O sistema utiliza o FRAMA de 20 dias do preco de fechamento e tambem calcula a taxa de variacao (ROC) dos ultimos cinco dias da FRAMA. Em seguida, espera um aumento de mais de 0,5 (ROC 0,5) para entrar no dia seguinte no mercado. Permanece neste comercio ate que a ROC caia abaixo de zero. Na Figura 4, que mostra uma amostra de comercio para ExxonMobil, podemos ver que o indicador FRAMA e na maior parte plana em fases laterais, enquanto e capaz de detectar uma tendencia muito cedo, capturando assim uma grande parte dela. FIGURA 4: WEALTH-LAB, FRATAL ADAPTATIVO MUDANCA MEDIA. A serie de precos ExxonMobil juntamente com a sua FRAMA de 20 dias e tracada no painel inferior. O painel superior mostra a taxa de variacao (ROC) de cinco dias do indicador FRAMA. Durante as fases laterais, o indicador FRAMA mostra pouco movimento. Consequentemente, o ROC mostra valores pequenos e somente poucas transacoes ocorrem. No final de janeiro de 2005, comeca uma forte tendencia de alta, que e detectada pelo FRAMA. O sistema pode entrar cedo e pega a maior parte deste movimento ascendente. Para este artigo questoes por John Ehlers, Fractal Adaptive Moving Averages, weve fornecido o arquivo de formula eSignal chamado Frama. efs. O codigo tambem e exibido aqui. O estudo tem um parametro para o comprimento, ou periodos, para o estudo que pode ser ajustado atraves da opcao Edit Studies do Grafico Avancado. O numero introduzido sera forcado a ser o proximo numero par mais alto se for introduzido um numero impar. Um grafico de eSignal de amostra e mostrado na Figura 5. FIGURA 5: E-SENAL, MOBILIDADE ADAPTATIVA DO FRACTAL. Este grafico eSignal demonstra a media movel adaptativa fractal. Para discutir este estudo ou fazer o download de uma copia completa da formula, visite o forum da Efs Library Discussion Board sob o link Boards Boards no esignalcentral. Este codigo de formula eSignal tambem esta disponivel para copiar e colar do site STOCKS amp COMMODITIES em Traders. REDE NEUROSHELL TRADER: Fractal Adaptive Moving Average A media movel adaptativa fractal introduzida por John Ehlers nesta edicao pode ser facilmente implementada no NeuroShell Trader atraves da combinacao de um Poucos dos indicadores NeuroShell Traders 800 e um indicador personalizado, que por si so e uma media movel de adaptacao generica muito util. Para implementar a media movel adaptativa fractal, selecione Novo indicador. A partir do menu Inserir e use o Assistente de Indicadores para criar os seguintes indicadores: Usuarios do NeuroShell Trader podem ir para a secao COMMODITIES de STOCKS no site de suporte tecnico gratuito do NeuroShell Trader para baixar indicadores personalizados e um grafico de amostra (Figura 6). FIGURA 6: NEUROSHELL TRADER, FRAMA. Heres uma amostra NeuroShell comerciante grafico demonstrando a fracionario adaptavel movel media. Para obter mais informacoes sobre o NeuroShell Trader, visite NeuroShell. John Ehlers apresenta um novo metodo de suavizacao adaptativa com base no pressuposto de que os precos de mercado sao fractais (Fractal Adaptive Moving Average) em Fractal Adaptive Moving Averages, John Ehlers apresenta um novo metodo de suavizacao adaptativa baseado no pressuposto de que os precos de mercado sao fractais . A codificacao da media movel adaptativa fractal (FRAMA) e relativamente direta em AmiBroker Formula Language (AFL). Gracas as suas poderosas funcoes de processamento de matrizes, o FRAMA pode ser implementado no AmiBroker sem quaisquer loops, tornando-o extremamente rapido. O codigo pronto para uso e apresentado na Listagem 1. Para fins de comparacao, o codigo tambem traca uma media movel exponencial padrao do mesmo comprimento (Figura 7). FIGURA 7: AMIBROKER, MEDIA MOVENTE ADAPTATIVA DO FRACTAL. Esta AmiBroker tela mostra um grafico de precos de AAPL com uma FRAMA de 14 dias (linha vermelha) e media movel exponencial (linha azul) do mesmo comprimento. A FRAMA acompanha mudancas significativas nos precos mais rapidamente, mantendo a suavidade nas zonas de congestionamento. LISTA 1 FRAMA - Fracao Adaptativa Preco Medio Movel (HL) 2 N Param (N, 16, 2, 40, 2) deve ser N3 (HHV (Alto, N) - LLV (Baixa, N)) N HH HHV , N2) LL LLV (Baixo, N2) N1 (HH-LL) (N2) HH HHV (Ref (Alto, - N2) (N 2), Nulo) alfa exp (-4,6 (Dimen-1)) (N2) N2O e N3O (log N1N2) Alfa Min (Max (alfa, 0,01), 1) ligado a 0,01. (Frama, FRAMA (N), colorRed, styleThick) Lote (EMA (C, N), EMA (N), colorBlue) Lote (C, Close, colorBlack, styleCandle) Versao da formula esta disponivel no site da Amibroker. A computacao fracionaria de media movel adaptativa (FRAMA) apresentada no artigo Fractal Adaptive Moving Averages de John Ehlers pode ser implementada como um indicador NeoTicker. A Listagem 1 mostra o codigo para o indicador de media movel adaptativa fractal, com dois parametros. O primeiro parametro e price, que e um parametro de formula que usa o calculo do preco medio como o padrao. O segundo parametro e N, que e um parametro inteiro com 16 como o padrao. O algoritmo de media movel adaptativa fractal do NeoTicker traca uma linha que conecta o resultado do calculo de uma media fractal para cada barra. Este indicador, como qualquer outro indicador, pode ser usado em um sistema de negociacao, como mostrado no grafico de amostra na Figura 8, onde um sistema de crossover e construido usando FRAMA. FIGURA 8: NEOTICKER, MOBILIDADE ADAPTATIVA DO FRACTAL. Heres uma amostra NeoTicker grafico mostrando um crossover sistema construido usando o FRAMA indicador. Uma versao para download deste indicador e grafico de amostra estara disponivel no NeoTicker Yahoo User Group. Em seu artigo Fractal Adaptive Moving Averages, John Ehlers descreve uma media movel exponencial baseada na recente volatilidade, usando as dimensoes fractals de precos recentes para estabelecer um alfa. Esta funcao tambem esta disponivel como um arquivo para download do site TradingSolutions (tradingsolutions) na secao Biblioteca de Solucoes. Tal como acontece com muitos indicadores, esta funcao poderia fazer uma boa entrada para as previsoes de rede neural. - Fractal Adaptive Moving Average O artigo Fractal Adaptive Moving Averages de John Ehlers mostra como usar uma aproximacao de dimensao fractal para fazer uma exponencial exponencial Media movel adaptativa. Na Calculadora de Dados Financeiros (FDC), isso e feito com mais facilidade usando tres macros: --Bill Rafter Mathematical Investment Decisions Inc. 856 857-9088, mathinvestdecisions GO BACK Todos os direitos reservados. Copiar Copyright 2005, Analise Tecnica, Inc. Do Adaptive Moving Medias levar a melhores resultados medias moveis sao uma ferramenta favorita dos comerciantes ativos. No entanto, quando os mercados se consolidam, este indicador leva a numerosas negociacoes whipsaw, resultando em uma frustrante serie de pequenas vitorias e perdas. Analistas passaram decadas tentando melhorar a media movel simples. Neste artigo, olhamos para esses esforcos e descobrimos que sua pesquisa levou a ferramentas de negociacao uteis. Pros e contras de medias moveis As vantagens e desvantagens de medias moveis foram resumidas por Robert Edwards e John Magee na primeira edicao de Analise Tecnica de medias moveis. Tendencias das acoes. Quando eles disseram e, foi em 1941 que nos delightedly fizemos a descoberta (embora muitos outros tinham feito antes) que, pela media dos dados para um determinado numero de dias, um poderia derivar uma especie de linha de tendencia automatizada que iria interpretar definitivamente as mudancas de Era quase bom demais para ser verdade. Na verdade, era bom demais para ser verdade. Com as desvantagens que compensam as vantagens, Edwards e Magee abandonaram rapidamente seu sonho de negociar de um bungalow da praia. Mas 60 anos depois que escreveram essas palavras, outros persistem em tentar encontrar uma ferramenta simples que facilmente entregar as riquezas dos mercados. Medias Moveis Simples Para calcular uma media movel simples. Adicione os precos para o periodo de tempo desejado e divida pelo numero de periodos selecionados. Encontrar uma media movel de cinco dias exigiria somar os cinco precos de fechamento mais recentes e dividir por cinco. Se o fechamento mais recente estiver acima da media movel, o estoque seria considerado em uma tendencia de alta. As tendencias de baixa sao definidas por precos negociando abaixo da media movel. (Para mais, veja nosso tutorial de Medias Moveis.) Esta propriedade que define tendencias torna possivel que as medias moveis gerem sinais de negociacao. Em sua aplicacao mais simples, os comerciantes compram quando os precos se movem acima da media movel e vendem quando os precos cruzam abaixo dessa linha. Uma abordagem como esta e garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comercio significativo. Infelizmente, ao suavizar os dados, as medias moveis ficam para tras a acao do mercado eo comerciante quase sempre vai dar uma grande parte dos seus lucros em ate mesmo os maiores negocios vencedores. As medias moveis exponenciais Os analistas parecem gostar da ideia da media movente e gastaram anos que tentam reduzir os problemas associados com este lag. Uma dessas inovacoes e a media movel exponencial (EMA). Essa abordagem atribui uma ponderacao relativamente maior aos dados recentes e, como resultado, fica mais proxima da acao do preco do que uma media movel simples. A formula para calcular uma media movel exponencial e: EMA (Weight Close) ((1-Peso) EMAy) Onde: O peso e a constante de suavizacao selecionada pelo analista EMAy e a media movel exponencial de ontem Um valor de ponderacao comum e 0.181, que Esta perto de uma media movel simples de 20 dias. Outra e 0,10, que e aproximadamente uma media movel de 10 dias. Embora reduza o lag, a media movel exponencial nao aborda outro problema com medias moveis, que e que seu uso para sinais negociando conduzira a um grande numero de comercios perdedores. Em Novos Conceitos em Sistemas Tecnicos de Negociacao. Welles Wilder estima que os mercados so tendem um quarto do tempo. Ate 75 da acao de negociacao e confinada a intervalos estreitos, quando os sinais de compra e venda de media movel serao repetidamente gerados a medida que os precos se movem rapidamente acima e abaixo da media movel. Para resolver este problema, varios analistas tem sugerido variando o fator de ponderacao do calculo EMA. Adaptacao das medias moveis a acao do mercado Um metodo de resolver as desvantagens das medias moveis e multiplicar o fator de ponderacao por uma razao de volatilidade. Fazer isso significaria que a media movel seria mais longe do preco atual em mercados volateis. Isso permitiria que os vencedores para executar. Como uma tendencia chega ao fim e os precos se consolidam. A media movel se aproximaria da atual acao de mercado e, em teoria, permitiria ao comerciante manter a maior parte dos ganhos capturados durante a tendencia. Na pratica, a relacao de volatilidade pode ser um indicador como a Bollinger Bandwidth, que mede a distancia entre as Bandas de Bollinger conhecidas. Perry Kaufman sugeriu substituir a variavel de peso na formula EMA com uma constante baseada no indice de eficiencia (ER) em seu livro, New Trading Systems and Methods. Este indicador e projetado para medir a forca de uma tendencia, definida dentro de uma faixa de -1,0 a 1,0. Calcula-se com uma formula simples: ER (mudanca de preco total para o periodo) (soma das variacoes de precos absolutos para cada barra) Considere um estoque que tem um intervalo de cinco pontos cada dia e no final de cinco dias ganhou um total De 15 pontos. Isso resultaria em um ER de 0,67 (movimento ascendente de 15 pontos dividido pelo intervalo total de 25 pontos). Se este estoque tivesse diminuido 15 pontos, o ER seria -0,67. O principio de uma tendencia de eficiencia baseia-se na quantidade de movimento direcional (ou tendencia) que voce obtem por unidade de movimento de preco ao longo de um periodo de tempo. Definido. Um ER de 1,0 indica que o estoque esta em uma tendencia de alta perfeita -1,0 representa uma tendencia de baixa perfeita. Em termos praticos, os extremos raramente sao atingidos. Para aplicar este indicador para encontrar a media movel adaptativa (AMA), os comerciantes terao de calcular o peso com a seguinte formula, bastante complexa: C (ER SCF SCS) SCS 2 Onde: SCF e a constante exponencial para o mais rapido EMA permitido (geralmente 2) SCS e a constante exponencial para o EMA mais lento permitido (frequentemente 30) ER e o indice de eficiencia que foi anotado acima O valor para C e entao usado na formula EMA em vez da variavel de peso mais simples. Embora dificil de calcular a mao, a media movel adaptavel e incluido como uma opcao em quase todos os pacotes de software de negociacao. Exemplos de uma media movel simples (linha vermelha), uma media movel exponencial (linha azul) e a media movel adaptativa (linha verde) sao mostrados na Figura 1. (Para mais informacoes sobre a EMA, leia Explorando a Media Movel Ponderada Exponencialmente. Figura 1: O AMA esta em verde e mostra o maior grau de achatamento na acao de intervalo-bound visto no lado direito deste grafico. Na maioria dos casos, a media movel exponencial, mostrada como a linha azul, e a mais proxima da acao de preco. A media movel simples e mostrada como a linha vermelha. As tres medias moveis mostradas na figura sao todas propensas a negociacoes whipsaw em varios momentos. Esta desvantagem para as medias moveis tem ate agora sido impossivel de eliminar. Conclusao Robert Colby testou centenas de ferramentas de analise tecnica na Enciclopedia de Indicadores Tecnicos de Mercado. Ele concluiu: Embora a media movel adaptativa seja uma ideia interessante com um interesse intelectual consideravel, nossos testes preliminares nao mostram qualquer vantagem pratica real para este metodo de alisamento de tendencias mais complexo. Isso nao significa que os comerciantes devem ignorar a ideia. A AMA poderia ser combinada com outros indicadores para desenvolver um sistema de comercio rentavel. (Para obter mais informacoes sobre este topico, leia Descobrindo Canais Keltner E O Oscilador Chaikin.) O ER pode ser usado como um indicador de tendencia stand-alone para detectar as oportunidades comerciais mais rentaveis. Como um exemplo, razoes acima de 0,30 indicam fortes tendencias de alta e representam compras potenciais. Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, os estoques com o menor indice de eficiencia podem ser vistos como oportunidades de breakout. O Artigo 50 e uma clausula de negociacao e de liquidacao no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer pais que. Beta e uma medida da volatilidade, ou risco sistematico, de um titulo ou de uma carteira em comparacao com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas fisicas e juridicas. Os ganhos de capital sao os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um titulo igual ou inferior a um preco especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de acoes por uma empresa privada para o publico. IPOs sao muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens a procura da.